Come integrare i rischi ESG negli stress test bancari

Il Pillar III pubblicato da EBA a completamento di Basilea III prevede la disclosure da parte delle banche di indicatori ESG qualitativi e quantitativi: le principali sfide riguardano la gestione dei rischi fisici e di transizione e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il webinar, organizzato in collaborazione con Morningstar, ha approfondito il quadro normativo che entrerà in vigore a partire dal 2024 e le soluzioni disponibili per accompagnare le banche in questo percorso.

Sono intervenuti:

Francesco Bicciato, Direttore Generale, Forum per la Finanza Sostenibile

Camilla Bossi, Associate Director, Client Relations, Morningstar Sustainalytics

Bruno Mastroianni, Titolare della Divisione Bilanci e Segnalazioni del Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia

Jonathan Taglialatela, CFA, Assistant Professor in Sustainable Finance, Politecnico di Milano

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